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金融経済

新 クレジット・デリバティブのすべて

ISBNコード 978-4-88177-771-8
著者 土屋 剛俊、大橋 英敏、
糸田 真吾、谷 栄一郎 著
定価 ¥2,808(税込)
発行年月 2019年6月

主要内容

 本書は『クレジット・デリバティブのすべて』(2007)及び『ビッグバン後のクレジット・デリバティブ』(2010)を基に全面改訂を行なったものである。
 CDS 市場の最先端にいる筆者たちにより、CDS の基本的な考え、商品性、契約関連等について、最新の内容が盛り込まれている。さらに、CDS を用いた実践的な投資ストラテジーについても詳述されている。
 また、CDS のプライシング・ロジックに関する最新のクオンツ的手法を、難解な数式の展開に頼ることなく、平易に解説したことも本書の特徴のひとつである。
 CDS 業務関係者のバイブルとなる1冊である。

主要目次

第Ⅰ部 基本的な商品性
 第1章 信用リスクとは何か
 第2章 クレジット・デリバティブの基本
 第3章 CDS によるポジションの構築と解消
 第4章 CDS の取引目的
 第5章 CDS と関連の深い商品との比較
 第6章 カウンターパーティー・リスク
 第7章 国家の信用リスクを参照するCDS(ソブリンCDS)
 第8章 クレジット・デリバティブを使った金融商品
 第9章 モデルを用いたCDS 取引戦略

第Ⅱ部 契約書詳述
 第1章 CDS の契約構成
 第2章 プレミアムの支払い
 第3章 取引の対象となる債務
 第4章 クレジットイベントの認定
 第5章 クレジットイベント詳述
 第6章 クレジットイベント決済
 第7章 承継者規定

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