新クレジット・デリバティブのすべて

金融経済

ISBNコード	978-4-88177-771-8
著者	土屋剛俊、大橋英敏、糸田真吾、谷栄一郎　著
定価	￥2,860（税込）
発行年月	2019年6月

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主要内容

本書は『クレジット・デリバティブのすべて』（2007）及び『ビッグバン後のクレジット・デリバティブ』（2010）を基に全面改訂を行なったものである。
CDS 市場の最先端にいる筆者たちにより、CDS の基本的な考え、商品性、契約関連等について、最新の内容が盛り込まれている。さらに、CDS を用いた実践的な投資ストラテジーについても詳述されている。
また、CDS のプライシング・ロジックに関する最新のクオンツ的手法を、難解な数式の展開に頼ることなく、平易に解説したことも本書の特徴のひとつである。
CDS 業務関係者のバイブルとなる１冊である。

主要目次

第Ⅰ部　基本的な商品性
第１章　信用リスクとは何か
第２章　クレジット・デリバティブの基本
第３章　CDS によるポジションの構築と解消
第４章　CDS の取引目的
第５章　CDS と関連の深い商品との比較
第６章　カウンターパーティー・リスク
第７章　国家の信用リスクを参照するCDS（ソブリンCDS）
第８章　クレジット・デリバティブを使った金融商品
第９章　モデルを用いたCDS 取引戦略

第Ⅱ部　契約書詳述
第１章　CDS の契約構成
第２章　プレミアムの支払い
第３章　取引の対象となる債務
第４章　クレジットイベントの認定
第５章　クレジットイベント詳述
第６章　クレジットイベント決済
第７章　承継者規定